The Portfolio Architect – QTLab

Il Rendimento non è tutto: devi imparare a controllare la Volatilità del tuo Portafoglio.

5 giornate per imparare a Controllare la Volatilità del tuo Portafoglio

Quanto sarà confortevole il tuo viaggio✈️: parliamo della Volatilità del tuo Portafoglio:

• Il Rendimento non è tutto: perché è fondamentale controllare la Volatilità del Portafoglio
• Rendimento medio, rendimento composto e asimmetria delle perdite: l’effetto del variance drag
• Assicurare il Rischio di Sequenza (Sequence of Risk Return)
• Il concetto di risk budget: quanta volatilità/rischio ti puoi permettere

📌 Smoothing della equity line: perché un portafoglio con rendimento inferiore, ma meno volatile, può fare meglio nel lungo termine (smoothing significa smussare, rendere più regolare)

📌 Frequenza di ribilanciamento: calendar-based, threshold-based, ibrido.

📌 Analisi e Monitoraggio delle Correlazioni

📌 Bear Beta, Tail correlation, e la diversificazione che sparisce quando serve davvero

Lo facciamo insieme: gli Strumenti Operativi💻

📌 Costruiamo insieme un Execution Plan

📌 Il Tuo Cruscotto operativo su TradingView

📌 La Gestione degli Alert

📌 L’AI (Artificial Intelligence) al servizio del Portfolio Architect

Smussare (Smoothing〰️) l’Equity Line di Portafoglio

📌 Asset Allocation Strategica

📌 Modelli Multi Factors

📌 Allocazione con Modelli Risk Parity o Inverse Volatility

📌 Conditional Allocation

📌 Strategie con le Opzioni

📌 Modelli di Allocazione Volatility Targeting

📌 Tecniche di Equity Control e Stop di Portafoglio

Nuove Idee💡per la Costruzione di Modelli

📌 Factors Reloaded: analisi della letteratura accademica, e nuove idee per la Costruzione di Modelli Quantitativi

📌 Monitorare lo Stato di Salute dei Factors

📌 Combinare più Factors nello stesso Modello

📌 Modelli sotto Steroidi: trucchi per Incrementare la Performance

📌 Non solo America: Modelli su Altre Aree Geografiche

📌 Parliamo di Validazione di Modelli e Portafogli

📌 Quando smettere di seguire un Modello

📌 Controllare il Rischio Specifico con Vincoli alla Costruzione del Portafoglio

📌 Nuovi Modelli di Risk ON/OFF per lavorare insieme alle Strategie di Copertura

📌 Controllare il Rischio di Cambio con un Modello di Conditional Allocation

📌 Modelli di Regime Switching

📌 Modelli avanzati di Capital Injection

Opzioni su Azioni per diminuire 🎯 la Volatilità del tuo Portafoglio (Smoothing / Hedging)

📌 Strategie di Copertura sulle Singole Azioni: dal rischio Sistematico al rischio Specifico

📌 Strategie di Smoothing per ridurre la Volatilità di Portafoglio

📌 Strategie Direzionali con le Opzioni (per l’Investitore)

📌 Strategie Non Direzionali con le Opzioni (per l’Investitore)

Opzioni su Azioni per estrarre Extra Rendimento🚀 dal tuo Portafoglio (Income Overlay)

📌 La Strategia per Acquistare Azioni a Sconto

📌 Quando Impiegare le Opzioni al posto delle Azioni (e Controllare Meglio il Rischio): posizioni sintetiche, delta equivalenza e gestione della posizione

📌 Sfruttare la Leva intrinseca delle Opzioni, in sicurezza.

La costruzione di Portafogli per l’Investitore🌱

📌 Portafoglio Obiettivo Rendita (Income)

📌 Portafoglio Obiettivo Crescita (Growth)

📌 Portafoglio Equity Selection: Modelli di Selezione basati sui Fondamentali

📌 Portafoglio a Capitale Protetto

📌 Portafoglio Absolute Return

📌 Perché dovresti affiancare più Portafogli