S&P Trading Lab – Swiss Capital School

S&P Trading Lab ti insegna il metodo per operare intraday sull’S&P500

È davvero possibile anticipare i movimenti del mercato? Sì, se sai leggere dove sono posizionati gli operatori.

In due serate live Stefano Serafini insegna come costruire ogni mattina l’area di gioco in cui si muoverà il mercato.

Cosa saprai fare, concretamente, in ogni fase della giornata

Il metodo è una routine in quattro fasi. Sempre le stesse, ogni seduta.

1. Pre-market: Aggiorni i livelli dei volumi e delle opzioni, definisci lo scenario principale e gli alternativi, costruisci l’Area di Gioco. Sai cosa fare anche nei giorni di dati e di scadenze.
2. Osservazione: Quando il prezzo arriva su un livello della mappa, leggi cosa fanno prezzo e volumi, che tipo di giornata è e in quale finestra sei. La statistica ti dice quali trade scartare prima di entrare.
3. Gestione: Entri con stop e target adattati alla giornata, non fissi in punti. Scalp, swing intraday o trend following: lo decide la giornata, non l’umore.
4. Revisione post-market: Confronti la mappa con quello che ha fatto il mercato. Sai distinguere un trade sbagliato da un trade giusto finito male, che è l’unica cosa che ti impedisce di cambiare metodo ogni tre perdite.

Cosa imparerai, fase per fase

Otto blocchi, nell’ordine in cui li userai ogni giorno: prima la mappa, poi la lettura della giornata, poi il trade, poi la revisione.

• Analisi volumetrica. Come si distribuiscono gli scambi per livello: aree di valore, accettazione e rifiuto, squilibri, supporti e resistenze che hanno un proprietario.
• Mercato delle opzioni. Open interest per strike, concentrazione delle posizioni, gamma exposure e regime gamma, gamma flip, livelli call e put giornalieri, settimanali e mensili, le 0DTE.
• L’Area di Gioco. Come integrare volumi e opzioni prima dell’apertura: zone di acquisto e vendita, livelli di breakout e breakdown, target, invalidazione, regime della giornata e aggiornamento quando cambia.
• Statistica e probabilità. I comportamenti ricorrenti dell’S&P 500, le probabilità condizionate dalla posizione del prezzo rispetto ai livelli, cosa succede dopo rotture, recuperi e rifiuti. La statistica come filtro: quali trade scartare.
• Le quattro finestre. Sessione europea, apertura cash USA, chiusura USA, notte asiatica: cosa aspettarsi da ciascuna e dove il metodo cerca il trade.
• I pattern intraday. Reazione su livello, rifiuto e recupero, breakout con conferma, continuazione, inversione, range, trend. Per ognuno: ingresso, invalidazione, gestione, target.
• Gli stili operativi. Scalp, swing intraday, trend following: quando usare quale, con stop e target adattati a volatilità e regime, e la selezione del trade su rischio, probabilità e movimento atteso.
• Il post-market. Cosa registrare a fine seduta e come rileggerlo, per distinguere il trade sbagliato dal trade giusto finito male e migliorare il processo, non il P&L.

Tutto con teoria, sedute reali, casi storici ed esercitazioni sulla mappa giornaliera.

Ho vinto un mondiale con i trading system. Ecco perché oggi opero così.

Nel 2017 ho vinto la World Cup Trading Championship con una performance del 217,2%. Con i sistemi: regole, backtest, esecuzione meccanica. Vengo da lì, e non lo rinnego (i sistemi mi hanno insegnato a misurare tutto, che è più di quanto insegni la maggior parte dei corsi).

Ma un sistema intraday ha un problema che nessun backtest risolve: la giornata cambia mentre la seduta è in corso, le regole no. E conosco pochi trader che, dopo una serie di stop del sistema, non abbiano ricominciato a decidere a mano. Peggio di prima, senza mappa.

La lettura è arrivata guardando dove i livelli venivano difesi nel mercato delle opzioni. Prima sulle scadenze settimanali, poi sempre più precisa sul giornaliero. Lì ho capito che il problema non era indovinare la direzione in cui sarebbe andato il mercato: era sapere dove gli operatori avrebbero dovuto comprare o vendere.

Da allora costruisco l’Area di Gioco ogni mattina, la pubblico, e opero su quella. Il metodo che insegno in queste due serate è quello.